Среднесрочное сценарное прогнозирование при помощи байесовской VAR модели российской экономики
Работа посвящена разработке и эмпирической проверке BVAR модели российской экономики.
Модель открытой экономики с экзогенным внешним сектором,состоящая из 14 макроэкономических и финансовых переменных с 13 лагами на помесячных данных с 2000 по 2015 гг.
Оценка байесовскими методами для решения проблемы «проклятия размерности» ~2500 параметров на
Анализ качества построенной модели при помощи псевдо-вневыборочных прогнозов по реализовавшимся внешним условиям.